2014年12月29日上午,教育部新世纪人才人选、中南大学商学院副院长、博士生导师王宗润教授应邀我院邀请,做客商学院院长论坛第八期,在东校区汇文楼B304为商学院及相关学院的教师和研究生作了题为《基于Bootstrap抽样与分段定义损失强度的银行操作风险度量》的精彩学术报告。商学院海外院长周健教授主持此次学术报告会。
报告中,王宗润教授首先向大家阐述了针对操作风险样本数据少以及操作风险损失分布的偏峰厚尾和"低频高损"特征,对我国银行业操作风险,采用基于Bootstrap抽样与分阶段定义损失强度的损失分布法(BS-PSD-LDA)进行了度量的科学方法。王教授收集了我国银行业过去15年期间的426个操作风险损失样本数据,度量年风险损失,并与历史模拟法、单一对数正态分布法、单一广义Pareto分布法和传统的两阶段分布法(PSD-LDA)度量的结果进行了比较,结果表明,提出的新度量方法能够更好地度量我国银行业操作风险,为银行操作风险的度量提供了一种改进方法。
除了上述操作风险度量的学术报告,王教授还与大家分享了关于基金申请书撰写方面的心得体会,在选题、领域等方面都提出了自己的见解。在场师生积极提问,思维活跃,氛围热烈。
此次报告会有很强的学术性和专业性,为相关教师和研究生们在经济金融领域的研究提供了一个新的研究方向,也为今年申报国家自然科学基金项目的老师提供了很好的指导。
其间,商学院和学科处有关领导看望了王宗润教授,并就学科建设和项目申报等问题进行广泛和深入的交流。
(撰稿:王友情 审核:洪功翔)